Как сузить замок
До сих пор рассматривались примеры, в которых лок получался сравнительно небольшим, то есть разнонаправленные сделки открывались на малой дистанции друг от друга. Ситуация с большим расстоянием между ордерами сложнее. Такие входы могут возникать у новичков или в результате невнимательности.
Методика предполагает открытие еще одного более узкого локирования внутри широкого. Может вырасти нагрузка на депозит, но ширина эквивалентного замка снизится.
Предположим, трейдер открыл разнонаправленные сделки на расстоянии 208 пунктов, тренда нет и график готовится продолжить движение в этом диапазоне. При сужении замка порядок действий следующий:
За счет этих манипуляций трейдер зафиксировал 142 пункта прибыли, а ширина эквивалентного лока снизилась до 171 пункта со стартовых 208. За счет профита, полученного при движении графика внутри диапазона, конструкция становится гарантированно прибыльной, можно вручную закрывать все сделки.
Этот прием подходит для флетовых отрезков, во время тренда может не быть возможности применить локирование в середине диапазона между High и Low.
Локирование и хеджирование
Эти термины иногда употребляются как синонимы, но это не совсем верно. Хеджирование позиций на Форекс – тактика, направленная на снижение рисков, она не ограничена работой на одной валютной паре. Локирование можно называть частным случаем хеджирования.
Чаще всего при хеджировании рисков используется явление корреляции – устойчивой связи между активами. Если оба инструмента чаще всего «ходят» в одном и том же направлении, то для страховки можно открыть встречную сделку на втором активе. При обратной корреляции сделки открываются в обоих направлениях.
Хороший пример обратной корреляции – пары EURUSD и USDCHF. Если открыта длинная позиция по USDCHF, то для подстраховки трейдер может захеджировать риски и войти в рынок по EURUSD.
Покупки по USDCHF означают, что ожидается укрепление доллара. Хеджирование предполагает страховку на случай, если прогноз не оправдается. По EURUSD нужно открыть сделку в расчете на ослабление американского доллара – то есть работа также ведется в Buy.
Когда один из сценариев подтверждается, убыточная сделка закрывается. Хеджирование несколько снижает итоговую прибыль.
Также рынок Форекс может применяться для хеджирования рисков по полноценным инвестиционным портфеля. Например, с помощью CFD на индекс S&P 500 можно снижать риски по инвестпортфелям, составленным из американских бумаг.
Локирование позиции с наращиванием объема
И самая смачная ошибка. Если в первом и во втором случае, трейдер Х работал боле менее грамотно (оперируя одним объемом), то в этом примере трейдер может окончательно потерять голову и начать наращивать объем.
Обычно это происходит после серии неудачных выходов из «замка». В один прекрасный момент, трейдер Х имея к примеру Long`овый ордер, захочет отыграть потери путем наращивания объема сделки. Другими словами, имея 1 лот в Long`е, захочет открыть 2 лота в Short.
Если это сработает и убыток покроется одним лишним ордером, очень хорошо, но цена может пойти в другую сторону. Трейдеру Х придется:
- или опять локировать позицию, добавляя 1 лот в Long;
- или крыть общий убыток.
Практика показывает, что трейдеры выбирают первый вариант.
И все бы не плохо если бы трейдер Х остановился на 2 лотах в Long и 2 лотах в Short, но ведь нет, он проворачивает эту операцию еще и еще раз. И таким образом, объем ордеров начинает расти, а тк, цена продолжает бегать от ордеров трейдера, соответственно убыток накапливается в геометрической прогрессии.
ВОПРОС О ДОРАБОТКЕ СТАТЬИ.Не стал детально расписывать последние два варианта, надеюсь объяснение более чем понятное. Если надо более подробно развернуть тему, попросите об этом в комментариях, доработаю статью.
Локирование позиций не даёт шансы!
• Что касается дополнительного шанса «из ни откуда», при
локе ордеров: Здесь, можно привести загадку про лягушку, в правильной интерпретации
которой, будет отражать концепцию данной ситуации. Может и не все «догонят, но
уверяю, что это лишь по началу.
Итак, перед нами находится, скажем, 2-х метровая, ровно строганная доска. В начале доски сидит самая обыкновенная лягушка. Условия задачи таковы, что лягушка прыгает вдоль доски ровно на половину всей дистанции, и при этом уменьшается ровно наполовину.
Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно.
Гораздо проще их делать в видео-формате.
Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!
• Теперь, что касается альтернативе стоп лоссу. Так, здесь моё сугубо личное мнение сводится к тому, что это в корне не верно. Потому как, на вновь открываемую позицию, так или иначе требуется ещё один ограничивающий приказ, типа стоп лосса.
Таким образом, получается замкнутый круг. Ведь, как не крути, а вновь открытые позиции, рано или поздно, придётся закрывать, если только вы не камикадзе, и не стараетесь намеренно слить свой депозит, как это сделала девушка трейдер из Индонезии (правда это было на бинарных опционах, но мы сейчас не об этом…).
Недостатки локирования позиций
В некоторых, тесных трейдерских кругах бытует мнение, локирование позиций, закрываемый замо́к, ордер, то есть второй – противонаправленный, является альтернативой Stop Loss’у. С достоверностью в 100%, можно утверждать, что это величайшее заблуждение! Давайте разберёмся почему:
Первостепенным недостатком локирования на рынке Форекс (именно на этой, внебиржевой торговой площадке, чаще всего возможно локирование позиций), является неизбежное накопление комиссий, в виде свопов. Своп – это взимание комиссионных сборов за перенос позиции через полночь по московскому времени.
Во-первых, у нас теперь имеется медленно растущий убыток. В этой цитате, ключевым словосочетанием является «медленно растущий» убыток. Вы можете себе представить, насколько такое положение дел, не привлекает внимание трейдера? Ведь, новичок, торгующий относительно недавно (в среднем значении до 1,5/2-х лет), и ещё не вкусивший горечь от надоедливых стабильных потерь, совсем в недоумении, что постоянные комиссионные, это совсем не мелочь, по отношению к математическому ожиданию, в интерпретации опытных воротил финансовых рынков. Комиссионные, это хлеб форекс брокера.
Теперь, обратите внимание на вышеизложенный скриншот. Неизвестно, в каком размере сейчас взимается комиссия, но вы можете сами «прикинуть», сколько это будет за 22 переноса через ночь, то есть, в течение месяца. Страшно представить, если бы мы открылись при локирование позиций повышенным объёмом, да ещё и по двум сделкам. Это всё при условии, что мы рассматриваем долгосрочную торговлю.
Преимущества локирования позиций
Пожалуй, у данной манипуляции существует лишь один преимущественный достаток; В момент локирования позиций, трейдер снимает с себя психоэмоциональную нагрузку. В частности закрытие замка́ происходит в те моменты, когда участник рынка не уверен в своих прогнозах, но по иронии торгов, предположительно неверно открытая позиция уже в «деле».
Ещё одна из причин локирования, является срочное, форс мажорное обстоятельство, сложившееся у трейдера в быту. Ну как пример, незапланированное экстренное совещание директоров, по релизу продукта производства, или, в случае другого слоя населения, у хозяйственной коровы настал момент отёла, и надо срочно принимать роды (в целях применения этики, мы не можем показать сам процесс отёла).
С очень сильной натяжечкой сюда можно отнести и второй «плюсик» лока позиций. В общем, здесь имеется в виду тот факт, что вместо простого закрытия убыточной позиции, трейдер может её залокировать. Такими действиями он дарит себе не только время всё обдумать и дождаться оптимальной ситуации на рынке, но и дополнительный шанс на то, чтобы выйти из неправильно открытой позиции с небольшой прибылью. В противном случае, выйти с небольшим убытком, а если повезёт то, выйти из лока в безубытке по совокупности двух позиций.
Читайте по теме: Замок на счёте – петля на шее.
Пример торговли по такому методу
Пара EUR/USD отскакивает от 1,2195 и перемещается вверх.
Позиция на покупку 0,3 лота.
На уровне 1,2225-30 байстоп ордер ещё 0,2 лота и два селл стоп ордера
1,2200 0,3 лота
1,2285 0,2 лота
В 14:30 открываются стейты
Выбираем худший вариант, то есть ничего не предпринимаем до стейтов. Убираем отложенные позиции селл стоп и ждем, когда выйдут новости. После этого добавляем по ходу движения цены и ничего не делаем с убытками по позициями.
Открываем стейты и пара начинает стремительно падать.
Срабатывают селл стоп ордера на
- 1,2200 0,3 лота
- 1,2190 0,2 лота
- 1,2180 0,2 лота
- 1,2170 0,2 лота
- 1,2160 0,2 лота
Цена доходит до 1,2170, тогда открывают четвертый сел-стоп 0,2 и отскакивает.
Затем, закрываем позиции на селл
- 1,2200 0,3 лота
- 1,2190 0,2 лота закрытие примерно на 1,2178-80
- Профит 10 пипсов на 0,2 лот и 20 пипсов на 0,3 лота.
- Открытые позиции 0,5 на покупку и 0,4 на продажу и продажа от 1,2180 и 1,2170
- Отскочив к 1,2287 пара снова пошла вниз…
- Ордер № 6 продажа 0,3 на 1,2280-82 на уровне закрытия селлстопа или пару пипсов выше
- От 1,2179 снова вниз…
- Далее ждем дальнейшего понижения и добавим на селл каждые 10-15 пипсов.
- Селл стоп № 7 1,2150 0,2 лота
- Селл стоп № 8 1,2140 0,2 лота
- На уровне 1,2134 получаем: buy 0.5 лота и селл 1,1.
- Закрываем все ордера. Общая позиция – прибыль.
Трейдеры, которые научились успешно применять замки, тоже не однозначно оценивают эту ситуацию. Одни полагают, что это крайняя мера для спасения неудачной позиции, а другие локируют в качестве основы торговой системы. В обоих случаях трейдеры часто успешно закрываются в плюс или, по меньшей мере, выводят большой убыток на минимум величины.
Рассмотрим пример:
Предположим у вас депозит 5000$, кредитное плечо на счету 1:200, следовательно если вы открываете сделку 1 лотом по валютной паре EURUSD, то у вас залог составляет 670$, следовательно на открытие 2-го — обратного ордера через 200 пунктов вам понадобится еще максимум 650-700$ просадка 200 пунктов х 10 $ = 2000$.
Т.е. при открытии 2-го локирующего ордера, у вас на счету будет свободных средств: 5000 — (700 670 2000) = 1630$ — а это значит что вам этой суммы будет вполне достаточно для торговли при таком объеме сделок.
рисунок 1. Пробой важного исторического уровня.
Объясню, почему уровень важен: мы видим явно выраженное движение, направленное вниз, строим по нему Фибоначчи, замечаем, что цена отскочила от уровня 38,2%, скорректировалась, но тем не менее цена не переписала минимум нисходящего движения на дневном графике, цена снова развернулась и подошла к уровню, от которого началась коррекция на 38,2 %.
рисунок 2. Заключение сделки на отбой от важного уровня.
Т.к. мы торгуем на дневном графике и видим, что цена не пошла вниз и черная свеча (предпоследняя) была переписана белой, хотя она еще и не закрылась (для правильного заключения сделки, нужно дождаться закрытия данной дневной свечи, но для наглядности, т.к. ждать мне не когда (стратегию я публикую уже сейчас) и мы в трейдинге можем когда-то ошибаться, для этого и ставим локирующий ордер) — мы заключаем сделку на покупку и предполагаем, что цена пойдет дальше (например до верхнего зеленного прямоугольника на рисунке 1), т.к. мы стоп-лоссы не ставим в данной стратегии, то устанавливаем обратный ордер на продажу и даем прибыли расти, хотя сделка уже и на данный момент прибыльна, но закрывать мы ее будем только если сработает профит, предположительно на уровне 61,8% по Фибоначчи или закроем сделку самостоятельно, но при получении прибыли как минимум в 1,5 — 2 раза большей чем зона «локирующего стоп-лосса», если рынок не пойдет в нашу сторону и начнется долгая коррекция.
Вот приблизительно такие мысли должны быть у вас в голове при заключении сделки…
Но так же вы должны помнить, что не все Брокеры позволяют открывать локирующие ордера по одной валютной паре и если позволяют, то не обязательно маржа при открытии 2-го ордера будет 100%, а может быть гараздо меньше, что в нашем случаи еще лучше, т.к. залог при этом будет гараздо меньшим !
Кредитное же плечо при торговле по стратегии на Локах лучше брать максимальное разрешенное вашим Брокером форекс, например 1:200, 1:500, 1:1000 !
5) Если цена пошла в вашу сторону — ждем и даем ПРИБЫЛИ просто расти !!! — причем это очень важное условие данной стратегии, т.к. если вы будете пипсовать и пытаться взять 20-30 пунктов, а при этом локирующий лот будет стоять на расстоянии 100-200 пунктов — то такая торговля вас обязательно приведет к долгим локам !
Предположительно желаемая прибыль должна быть как минимум в 2 раза больше просадочной части. Например, если ордер обратный стоит на расстоянии 200 пунктов, то входим в рынок только тогда, когда предположительная прибыль должна быть 400-600 пунктов. Иначе — лучше воздержаться от торговли!
Хотя не забываем закрывать сделку на тех же важных уровнях и т.п. При желании, можно закрывать часть сделки на желаемых вами уровнях или важных уровнях Фибоначчи, а так же переставить сделку в уровень безубыточности при прохождении 300-500 пунктов, например.
Если цена развернулась и сработал локирующий ордер — ничего страшного — теперь нужно ждать и наблюдать за рынком, после формирования ЯВНО выраженной РАЗВОРОТНОЙ комбинации в нашу сторону (отбой от важного уровня, формирование явно выраженного тренда в нашу сторону), если цена снова вернется в начальную точку открытия 2-го ордера — мы 2-й ордер закрывается по безубытку и снова ждем, пока цена пойдет в нашу сторону и готовимся открыть обратный ордер при необходимости…
Ждать конечно можно долго — несколько дней, месяц, несколько месяцев, несколько лет… Так у моего коллеги один ЛОК открыт с 2008 года и по сей день цена не вернулась в нужную точку. Фактически сумма просто зависла на рынке, но закрывать данные локирующие ордера тоже нет смысла: сповы достаточно малые снимаются и при закрытии лока, мы просто теряем величину нашей разрешенной просадки, т.е. стоп-лосса, выставленного обратными ордерами.
Так за 2 с лишним года, мой коллега утверждает что висит у него всего 1 ЛОК (о котором я выше и написал) и закрыто всего 4-5 убыточных сделок самостоятельно, суммой 300-400$ каждая, но при этом величина всех убытков в несколько раз (а может и десятки раз) меньше полученной прибыли.
Вот, в принципе, и вся стратегия !
